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琳琳357 · 2018年11月16日
为什么out of money put会比 in the money put有更多的WWR？（麻烦不要告诉我只记住结论）
我的理解是 公司股价下跌，代表公司zhuag状况不好 PD 上升，然后我买的是ITM 的put 赚钱 EAD上升才有WWR。 Out of money put哪里来的exposure？
品职答疑小助手雍 · 2018年11月16日
同学你好，ITM的put本身有行权价值和时间价值，而otm的只有时间价值。但是状况变差的时候otm会随着股价下跌变成itm，这时候它的价值增加的变化会很大。（这公司本来就估计了itm的option会有损失，otm的情况还好，结果状况变差otm也会产生损失了，公司就更雪上加霜了）
