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Sean711822 · 2018年11月15日

FRM 1级关于VaR求解和Greeks的问题

老师好!有两个问题需请您帮忙解答:

1、请问对于通过full valuation中的historical simulation method或者Historical-based Approaches中的historical simulation进行VaR求解时,如果通过已知条件无法直接取到5%或者1% 分位点对应的损失时,是否需要使用在Hybrid approach中使用的线性插值法去计量95%或者99%的VaR?

2、请问在金融市场与产品的课程中,若无特殊说明,老师讲解的Greeks都是针对于long position的吗?

我之前在有问必答中问过类似的问题,但是原来每次发起追问的时候好像都没接到过回答,所以在这里重新向老师请教一次。

谢谢!

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年11月15日

同学你好,1、你说的这种情况还挺少见的,有具体的题目么?hybrid法中涉及到对权重进行指数平滑化,每个系数都不一样,一般很少考它的计算。像同学你说的这种综合性的应用我好像没什么印象。

2、李老师在讲课的时候,希腊字母都是站在long position的角度讲的。如果题目里有说是short,比如说short一个option,那这个投资者因为这个short option所带来的变化是:delta为负、gamma也为负(没考虑其他希腊字母)。

3、我没看见同学你的追问,不好意思了。可能有时候追问系统页面会不显示。反正如果有问题你们追问了我们没答的,可以重新开一个新问题来提问的~

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