老师好!有两个问题需请您帮忙解答:
1、请问对于通过full valuation中的historical simulation method或者Historical-based Approaches中的historical simulation进行VaR求解时,如果通过已知条件无法直接取到5%或者1% 分位点对应的损失时,是否需要使用在Hybrid approach中使用的线性插值法去计量95%或者99%的VaR?
2、请问在金融市场与产品的课程中,若无特殊说明,老师讲解的Greeks都是针对于long position的吗?
我之前在有问必答中问过类似的问题,但是原来每次发起追问的时候好像都没接到过回答,所以在这里重新向老师请教一次。
谢谢!