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张嫱zhangqiang · 2018年11月14日
请问这道题通过利率上涨，A价格下降的快推出A的duration大是怎么推出来的呢
是根据定义 Duration是指利率变动之后价格变动的多少么 也就是 Derta p/P?/ Derta y?
请问这道题一直没人解答？
竹子 · 2018年11月19日
duration衡量了债券价格对利率变动的敏感程度。
duration越大，说明债券价格对利率的变化更敏感。
当利率上涨时，债券价格下降，这点应该没有问题。那如果A债券与B债券价格都下降，但A下降得更多，就说明A的价格对利率变化更为敏感，所以A的duration更大。
张嫱zhangqiang · 2018年11月19日
好的谢谢
加油~
