开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

旅人祈愿 · 2018年11月14日

jing dian ti

According to the solution shown above, isn't it based on the fact that the put has 3 years to expiration? But it actually only has 2 years to expiration.

3 个答案
已采纳答案

品职答疑小助手雍 · 2018年11月15日

图似乎挂了?


品职答疑小助手雍 · 2018年11月15日

一大串数字看的太晕,正确过程如下:

第三年初的第一列是期权价值,第二列是bond价格。

品职答疑小助手雍 · 2018年11月14日

同学你好,一般债券的期权,尤其是欧式,行权日都比到期时间要早,因为到期的价格都是par,期权对利率风险的控制作用就没有意义了,所以这里期权行权日比bond到期早一年,就是为了回避最后一年的利率风险。

旅人祈愿 · 2018年11月15日

I understand that. So what I did was like: P2+=0.6*(B2++)+0.4*(B2+-)=99.386 P2-=0.6*(B2+-)+0.4*(B2--)=101.353 P1=(101-99.386)/1.0599*0.76=1.157 P0=1.157/1.03=1.124 Do you know which part is incorrect?

  • 3

    回答
  • 0

    关注
  • 308

    浏览
相关问题