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LHY · 2018年11月14日

unexpected loss

  1. FRM I

这个什么draw down on default 是个什么鬼？但为啥算出来不对，是不是我ignore一些参数？

本来带公式挺简单 UL = 35M * 根号下（0.5% * 20%^2 + 60%^2 * 1.75%^2）



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orange品职答疑助手 · 2018年11月15日

同学你好，这道题有个小陷阱就是它exposure不是35m，而是未偿付的35million + 剩余贷款额度*80%，而剩余贷款额度是75m-35m。所以它的总exposure就是67million。后面的乘数就是你说的那个~

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