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lemon777 · 2018年11月14日

这道关于delta hedge的题目应该怎么算

  1. FRM I
  2. Derivative
这道关于delta hedge的题目 应该怎么算
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orange品职答疑助手 · 2018年11月14日

同学你好，一份期权合约中，含有100份期权，也就数说，在原先的组合中，之所以是delta中性，是因为，-200*100*0.579 + 11478*1 = 0

现在，delta上升成0.7040，所以式子变为 -200*100*0.7040 + (11478+x)*1 = 0. 解得x=2602，所以选D（如果x解出来是负数那就是卖）

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