开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

lemon777 · 2018年11月14日

这道关于delta hedge的题目应该怎么算

  1. FRM I
  2. Derivative
这道关于delta hedge的题目 应该怎么算
添加评论
1 个答案
已采纳答案

orange品职答疑助手 · 2018年11月14日

同学你好，一份期权合约中，含有100份期权，也就数说，在原先的组合中，之所以是delta中性，是因为，-200*100*0.579 + 11478*1 = 0

现在，delta上升成0.7040，所以式子变为 -200*100*0.7040 + (11478+x)*1 = 0. 解得x=2602，所以选D（如果x解出来是负数那就是卖）

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 327

    浏览
相关问题