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轧称的棉花糖 · 2018年11月13日
surplus at risk就是求VAR,它等于Δ A- Δ L,那为什么不用VAR(surplus)的平方=VAR-A的平方+VAR-L的平方-2*VARA*VARL*correlation来求?
品职答疑小助手雍 · 2018年11月13日
同学你好,delta surplus不是delta a- delta l,delta a- delta l是只是个期望值。
不理解,李老师不就是那么写的吗
求surplus at risk,不光要求期望还要求volatility,就和求var类似
但是你写的那个公式只有在期望为0时候才成立