问一道题：NO.PZ2015121810000012 [ CFA II ]

问题如下图：

选项：

老师请问这个题用以下方式求解出来的答案为什么和本题给出的答案结果不一样呢？IR/ACTIVE RISK=SR(BENCHMARK)/BENCHMARK STANDARD DEVIATION,即0.15/0.08=SR/0.18 计算结果为0.3375

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源_品职助教 · 2017年04月09日

你算得是当前INDIGO FUND的夏普比率，但是题目要求你算得是可以实现的最大的夏普比率。所以答案的夏普比率比你算得的数值要高。参考讲义的公式做吧。

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NO.PZ2015121810000012问题如下Whis the maximum Sharpe ratio tha manager cachieve combining the S P 500 benchmark portfolio anthe Ingo FunA.0.333B.0.365C.0.448 B is correct.The highest squareSharpe ratio of actively manageportfolio is:SRP2 = SR+ IR2 = 0.3332 + 0.152 = 0.1334The highest Sharpe ratio isSRp = 0.365考点Sharpe ratio解析求得是Ingo Funbenchmark组合后的maximum Sharpe ratio。由于combineportfolio的IR不受激进程度的影响，因此无论当前的active risk是否处于optimamount，IR的值不变。代入公式SR2=SRB2+IR2=0.3332+0.152=0.1334SR^2=SR_B^2+IR^2=0.333^2+0.15^2=0.1334SR2=SRB2+IR2=0.3332+0.152=0.1334因此，SR=0.365。老师，您好，表里的数据active return是1.2%，active risk是8%，IR并不等于0.15呀，而是0.125，这是为什么？

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2020-02-21 16:12 3 · 回答

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