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alexissmiles · 2017年04月07日

问一道题：NO.PZ201702190100000101 第1小题 [ CFA II ]

  1. CFA II

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

没有看懂题目和答案，麻烦老师解释下。

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石头鱼170 · 2017年04月07日

经典题刚好有讲到。路人飘过~~

1 个答案

maggie_品职助教 · 2017年04月09日

由于预测利率上升，那么D越大债券价格下降的越多。因此基金经理通过降低整体头寸D来最小化利率风险（卖出一部期限长的债券P2，买入P1）,由于每类债券的投资比例不得低于40%，因此FM只能卖15MP2。

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