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stephy · 2018年11月12日

老师您好，此题怎么理解

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency
必考题63题，应该是主成分分析的内容，但是对答案不能理解，是否能分析所有的选项
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年11月13日

同学你好，12个主成分之前占总variance的85%，后来占65%，所以他们的component var小了，导致这种情况的原因是相关系数ρ变小了，更不相关的情况下分散化效果会更好，diversified var会变小，那么raroc就会变大，SR会增加，最后一个选项YY出来凑的

stephy · 2018年11月13日

好的，谢谢

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