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朱诺 · 2018年11月12日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
你好，为什么只有MA capture random movements? 另外，讲义上貌似没说AR包含lagged terms。
orange品职答疑助手 · 2018年11月12日
Lagged Variables是滞后项的意思，公式里带有下标t-1的，就是滞后项
这里是说MA比AR更擅长capture random movement，因为该模型下，yt= (1+θL)*随机项_t，它两项全都和随机项_t有关。而AR model中，yt= φyt-1 + 随机项_t，前一天的历史数据并没有乘上随机项，因此它才能 capture much more persistent dynamics than MA
