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Darlmao · 2018年11月12日

经典题 part1

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management
section5-7  1.4题 iii为什么正确
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年11月12日

同学你好，你可以把最小方差组合点和最优方差组合点看成两个资产，两个资产的组合，只要相关系数不为+1或-1或0，那就可以形成曲线，对不对？这两个资产之间，是有相关性的，所以它们的组合就是一条曲线。也就是EF。（不能用数学里面两点决定一条线的那种思维来看这里，这边是有风险、有相关性的，而数学里没有）

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