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Sean711822 · 2018年11月12日

问一道题：NO.PZ2016070701000033

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


老师您好，请问这题的A选项中"waterfall structure"有特指吗？还是说一般化的结构？如果从在估值与风险建模中，对于分层的ABS也就是CMO中sequential pay tranches里面interest CF是没有优先劣后顺序的这一点来看，A也是错的

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年11月12日

同学你好，waterfall是特指。截图内容是二级信用风险框架图里的内容。


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