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sunny_6090 · 2018年11月11日

B里面duration不考虑期间CF是对的？？

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
B里面duration不考虑期间CF是对的？？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年11月12日

同学你好，duration mapping就是把债券们mapping成maturity等于duration的零息债，没有专门去考虑期间现金流和这些现金流时间对应的利率。

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