开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

轧称的棉花糖 · 2018年11月10日

这个公式的分母，VAR等于z乘以西格玛。但是应该等于均值减去（z乘以西格玛）才对啊。

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency

这个公式的分母，VAR等于z乘以西格玛。但是应该等于均值减去（z乘以西格玛）才对啊。不过从VAR的图形上来讲，confidence level增大，整个分母（损失）的确该增大。为何二者结论不一致？

添加评论
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年11月11日

同学你好，麻烦把公式截个图，看不懂问题o(╯□╰)o

  • 1

    回答

  • 1

    关注

  • 334

    浏览
相关问题