问一道题：NO.PZ2018091701000047 [ CFA II ]

问题如下图：

选项：

解释：计算器计算portfolio A的r是出现 Error 1,求助。操作过程是2ND+7 跳转到Data输入X1=0.67,enter,X2=0.8,enter. 2ND +8跳转到STAT,向下翻页至r这一页时显示为error 1.

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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年11月11日

相关性一定是有两组数据的，所以是manager 1与Realized 这两列数字的相关性。

X1=0.67，Y1=0.8，X2=1.25， Y2=0.83, X3=0.23, Y3=0.23，然后再往下按

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陈Shelly · 2018年11月20日

请问一下0.67是怎么得来的？原题中的w和E(R)怎么算出0.67呢？

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NO.PZ2018091701000047 Manager 1 Manager 2 C is correct. 考点IC的计算解析首先写出IC=corr( μi/σi, RAi/σi )的公式。其次，分别计算μi/σi与RAi/σi。其中μi/σi =E(RA)/Risk, 带入表格中的数字，Manager 1 Portfolio A=0.1/0.15=0.67，以此类推。 RAi/σi = realizeE(R/Risk =0.12/0.15, 以此类推。最后，用金融计算器计算相关性系数 Manager 1 IC，求得是第一组数据0.67, 1.25, 0.23与第二组数据0.8, 0.83, 0.23之间的相关性系数，结果为0.85，因此Manager 1 IC=0.85。用计算机怎么摁出两列数字的关系呢

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