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673896499 · 2018年11月10日

问一道题：NO.PZ2016082402000011

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


增加payment权重增duration可否 解释一下

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年11月11日

同学你好，你说的增加payment权重，是指的增加coupon rate 还是增加coupon发放的频数？不管怎样，都会减少麦考利久期的，因为这相当于在前期多还款，增加了较快还款的现金流的权重

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老师，lower yiel是不是意味着还款的现金流的PV变大？

2019-09-08 09:33 1 · 回答