开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
KellyBai · 2018年11月10日
老师好，
这道题问 “number of option positions” to construct
先用option 消掉二阶，然后应该用 stock 消掉一阶
这样应该是最少用一个option 就可以了。。。吧？？
orange品职答疑助手 · 2018年11月15日
可以像你这样理解。但只要计算好，其实顺序不重要。只靠两个期权是可以解决的。
orange品职答疑助手 · 2018年11月10日
那你只用一次option，组合的gamma就不为0了，因为现货股票是没有gamma的
哦，对哦。。。TT
KellyBai · 2018年11月15日
想确认下，这道题是手里有一个股票，那么可以先short 一个call 保护价格下降的部分，然后再long 一个 call，消掉gamma，然后再用stock 调delta。所以是两个option ，对吗？谢谢！
