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elin316 · 2018年11月10日

为什么rate和price反向变动，duration为正？

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  2. Financial Markets And Products
  3. Valuation And Risk Models
duration的定义不是价格变动百分比/利率变动吗？二者反向变动，利率降低，价格增高，分子为正，分母为负，算出来的duration不应该是负的吗？
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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年11月10日

同学你好，△P = - modi D * P *△y，公式里是有一个符号的

elin316 · 2018年11月10日

时间太紧来不及详细看书了，所以问的问题，多谢你解答，感谢

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