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leeciyuan · 2018年11月10日
orange品职答疑助手 · 2018年11月10日
同学你好。题目相当于是在问，你现在该如何构建投资，使得在T=6month时，相当于你可以持有该大宗商品ST，即获得ST的payoff。
所以，这个组合可以这样构建：现在进入远期合约的多头，规定以1000的价格，在T=6时买入大宗商品；然后为了确保在那时有这1000块钱，就在现在买入一个面值为1000的零息债券。所以选D
