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KellyBai · 2018年11月09日
老师好，
请问这道题，如果这样考虑对不对：
Maturity 和 YTM 一样的两个债券，对利率的敏感程度取决于duration
Zero coupon bond 的duration大，所以利率下降的时候价格上涨的多
我不确定这个思路对不对，感觉 duration和 reinvestment rate 并没有关系。。。
谢谢！
orange品职答疑助手 · 2018年11月09日
怎么说呢，不太好，因为题目里没有利率是平行移动的这一条件。你相当于是给它加条件了。不过这是选择题。你给它条件加强，能做出来就行。比较合理的理解，还是按照老师课上讲的来。
