开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

政昭 · 2018年11月09日

问一道题：NO.PZ2016082403000027 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

头寸方向为什么是buy?

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

添加评论
1 个答案
已采纳答案

orange品职答疑助手 · 2018年11月09日

long option, gamma一定为正

short option, gamma一定为负

只有option有gamma

一个负gamma头寸想gamma neutral 就应该long option to hedge

所以列出方程： -3.2 + 1.5 x = 0 

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 264

    浏览
相关问题

此题不太懂

2017-11-09 10:36 1 · 回答