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candy · 2017年04月05日
請問在日常研究工作上，要用多少年數據去做Linear regression 和 Monte Carlo Simulation才靠譜？
還有，數據通常用年作為單位來研究或是用月作為單位來研究？
謝謝。
源_品职助教 · 2017年04月07日
我理解是，线性回归的话，最好是30期数据以上会比较靠谱些。但是也要考虑结构化改变引起的模型不准确（比如改革开放前的数据和开放后的数据）。
如果数据样本量足够大，那最好用年的，样本量比较小可以用月的弥补样本量不足的问题。但这也要取决于你研究的标的指标是什么。
蒙特卡洛不是很清楚。但是蒙特卡洛模拟不正是通过假设随机数分布模拟历史数据解决样本不足的问题么。如果电脑运算能力强大，应该是多多益善啦。
