请问这个题答案B和C为什不对呢？
问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年11月09日
根据威廉夏普的理论，当投资者对市场有相同的假设，那么大家就都会选相同的optimal risk portfolio， 这样的组合我们叫它market portfolio。market portfolio包含了市场上所有的风险资产（因为它同时也在efficient frontier上），这些风险资产的比重等于各自的市值占比。
B，由于实务中我们很难把市场上所有的资产都去投资一遍，所以就得找一些指数代替market portfolio，对于美国投资者，他们可能就会退而其次选S&P500, 但市场上还有很多指数的，比如MSCI，Rusell 3000. 但他们包含的资产终究有限，而且都是股票指数，所以与理论中的market portfolio不等同。
C, market portfolio中包括市场上所有的风险资产，风险资产的风险各自不相同。
NO.PZ2015121801000110 问题如下 With respeto capitmarket theory, whiof the following statements best scribes the effeof the homogeneity assumption? Because all investors have the same economic expectations of future cash flows for all assets, investors will invest in: A.the same optimrisky portfolio. B.the StanranPoor’s 500 Inx. C.assets with the same amount of risk. is correct.The homogeneity assumption refers to all investors having the same economic expectation of future cash flows. If all investors have the same expectations, then all investors shoulinvest in the same optimrisky portfolio, therefore implying the existenof only one optimportfolio (i.e., the market portfolio). 想问下，A是不是就是CML这条线啊，CML这条线上所有的点，是不是有相同的最优风险组合，即这个最优风险组合就是大盘的组合。但是随着每个人的无差异曲线的不同，选择的无风险资产和风险资产的权重不同，所以承担的实际风险量不同。还是说，投资者对所有资产预期相同的话，那么选择的无风险资产和风险资产的权重也会相同，就是只选择切点那个点的组合，而不是CML那条线的组合？
NO.PZ2015121801000110 如题。。。。。。。。。。。。
the StanranPoor’s 500 Inx. assets with the same amount of risk. A is correct. The homogeneity assumption refers to all investors having the same economic expectation of future cash flows. If all investors have the same expectations, then all investors shoulinvest in the same optimrisky portfolio, therefore implying the existenof only one optimportfolio (i.e., the market portfolio). 老师，这个assumption的原理能再一下吗？上课时这个点没怎么听懂。
老师 C还是不太能理解 它表达的意思跟A差不多啊
请问老师，A没有考虑无风险资产，为什么是对的呢？谢谢！