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。。 · 2025年07月07日

可不可以这样看

NO.PZ2023091601000022

问题如下:

Whichof the following exhibit positively skewed distributions?

I.Normal Distribution

II.Lognormal Distribution

III.The Returns of Being Short a Put Option

IV.The Returns of Being Long a Call Option

选项:

A.

IIonly

B.

III only

C.

IIand IV only

D.

I, III, and IV only

解释:

Alognormal distribution is positively skewed because it cannot contain negativevalues. The returns on a long call position cannot be more negative than thepremium paid for the option but has unlimited potential positive value, so itwill also be positively skewed

期权的多方亏损有限但是收益无限(无论看涨看跌),而空方亏损无限收益有限

1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年07月07日

嗨,爱思考的PZer你好:


看涨期权是这样的。


但是看跌期权的多头,收益最大的情况是股票价格跌到0元,股票价格不可能跌到负数的。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!