嗨,爱思考的PZer你好:
请问这一个module里的alpha skill是指unrewarded factor(unexplained factor)吗?
alpha skill是指对rewarded factor与unrewarded factor上做短线择时交易。
rewarded factor的return有两块:
一是长期配置,这是因子可解释收益。
二是短期择时,短期择时的部分也算ALpha。
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努力的时光都是限量版,加油!