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老六 · 2025年07月06日
老师你好， 我想问下protective put （S+P0）策略的
delta/gamma/theta
是不是delta>0/ gamma>0/ theta<0
李坏_品职助教 · 2025年07月06日
嗨，爱思考的PZer你好：
S+P，
如果考虑股票的话，因为股票的delta是大于0的，而P的delta小于0，但股票的delta绝对值更大一些，所以delta大于0.
gamma大于0，因为所有的期权多头都是gamma大于0.
theta也是小于0的，对的。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
