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YQT__ · 2018年11月07日

问一道题

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
老师您好，请问C选项为什么不对呢
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年11月08日

同学你好，C的话答案解析里其实也说了，S1-Ke^(-R*(T2-T1))这个是看涨期权的payoff，所以C选项应该是一个期限为1年的put+期限为0.5年的call

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