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追梦赤子 · 2025年07月06日

怎么理解dollar neutral不是市场中性?

怎么理解dollar neutral不是市场中性?

1 个答案

笛子_品职助教 · 2025年07月07日

嗨,从没放弃的小努力你好:


怎么理解dollar neutral不是市场中性?

dollar neutral是指多头金额等于空头金额。

市场中性是指多头波动金额等于空头波动金额。


例如:

100万多头,Beta =1

100万空头,Beta =0.5

这是dollar neutral,因为多空金额相等。

但市场上涨1%,多头上涨1万,空头下跌0.5万,两者波动不相等。

因此不是市场中性。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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