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Conrad · 2025年07月06日

Equal weight index相关

为什么equal weight index可以得到更好的return superiority这个没有理解

1 个答案

笛子_品职助教 · 2025年07月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


equal weight index可以得到更好的return superiority有个前提,市场是均值回复的。

例如A股票和B股票个50%权重。

A股票上涨了,由于上涨,A股票权重超过50%,于是要卖出A股票。

B股票下跌了,由于下跌,B股票权重低于50%,于是要买入B股票。

这个策略就变成了,上涨卖出,下跌买入。

而市场又是均值回复的,A股票上涨后就跌,正好卖在高点。B股票下跌后就涨,正好买在低点。

这就造成了equal weight 的return superiority。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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