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miaow8844 · 2025年07月06日
2· curve effect 的长期和短期gain比较大，为什么不说是curvature的变化，只是说flattening？
4· bond selection不是有13bp吗，为什么答案里面说7bp？
王暄_品职助教 · 2025年07月06日
曲线效应（Curve Effect）聚焦整体形态变化（如平坦化/陡峭化），而非局部曲率（curvature）。题目明确长期久期超配（+0.26%）且曲线效应为正（+0.52%），说明长端利率升幅小于短端（即平坦化），无需细分曲率。
至于7bp这里，确实是有待商榷，应该是书上写错了
