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老六 · 2025年07月05日
老师你好,我想问下benchmark spread和yield spread是一个概念吗?
发亮_品职助教 · 2025年07月06日
一个概念。
定义上:yield spread就是拿一个benchmark国债的YTM作为基准,然后用公司债的YTM减去国债的YTM,差值部分代表超额收益补偿yield spread。
而以国债YTM为基准的超额收益,国债YTM就是充当分析基准benchmark,他本质就是基于benchmark的超额收益,称为benchmark spread。所以两者是一回事。
参考下面原版书定义: