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Alice_090 · 2025年07月05日

经典题 moudle 6 第三题 galina fund (1)

在计算first trade时,(交易价格-mid qutoe)*size,此时交易价格为ask价格79.8,所以公式省略成了(ask-bid)/2*size,这个我可以理解。但是在second trade时候,为什么交易价格还是ask price?为什么不能用(79.95-(79.8+77.65)/2)*1000


这里的(bid+ask)/2难道不是midquote吗?如果按照这个逻辑,一天中的midquote是随着报价一直变化动态衡量的,但是否就与effective spread未考虑market impact的缺点对不上了呢?

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