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nicole 麦子🌳 · 2025年07月04日

为什么题目写明interval是1年,但是 t1 = 0.5, t2 = 1.5?

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

 17:27 (2X) 



如题 谢谢老师

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1 个答案

pzqa27 · 2025年07月07日

嗨，努力学习的PZer你好：


这里题目说了有2个区间，每个区间是1年，即第一年和第二年都有可能违约，并且在信用风险中，默认违约发生在每年的中间，所以要么在0.5年的时候发生违约，要么在1.5年的时候发生违约，因此在计算cva的时候，我们需要计算0.5年和1.5年的exposure。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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