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Carolyne · 2025年07月04日

关于volatility



Volatility index基于 price of options.

Vix options 又基于 price of futures.

老师在讲volatility futures时说 它的underlying 是 volatility index.讲义284页时候讲的。

看出来了吗,这是一个闭环。请问哪里错了,这三者正确关系是怎么样的?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年07月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


VIX指数index 用的是期权的隐含波动率,这个是以期权的实时市场价格作为输入,输入到BSM模型里面反向求出的σ。


VIX options与VIX futures的价格紧密关联,但是也不能说VIX options价格完全由futures价格决定,只是这俩产品的价格的确有密切联系。


VIX options与futures的标的物,都是VIX指数,这个没问题。





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