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lulu1 · 2017年04月04日

强化班 asset allocation，讲到risk时，补充如果汇率被hedge了，Rdc的风险？

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

老师讲到，此种情况，Rdc的标准差等于Rfc的标准差，可是根据原始公式，为什么不是Rdc的标准差等于Rfc标准差再乘以（1+Rfx）呢？这样是否更精确呢？即和Rdc为无风险投资时，一样的表达式

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1 个答案
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竹子 · 2017年04月05日

对 你说的结论是更为精确。

但如果Rfx很小，是可以忽略的

所以如果是上午题，可以根据情况写约等于或者等于（精确形式）

如果是下午题，也要看看数字的大小进行计算，选出更为合适的。

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