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lulu1 · 2017年04月04日

强化班 asset allocation,讲到risk时,补充如果汇率被hedge了,Rdc的风险?

老师讲到,此种情况,Rdc的标准差等于Rfc的标准差,可是根据原始公式,为什么不是Rdc的标准差等于Rfc标准差再乘以(1+Rfx)呢?这样是否更精确呢?即和Rdc为无风险投资时,一样的表达式

1 个答案
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竹子 · 2017年04月05日

对 你说的结论是更为精确。

但如果Rfx很小,是可以忽略的

所以如果是上午题,可以根据情况写约等于或者等于(精确形式)

如果是下午题,也要看看数字的大小进行计算,选出更为合适的。

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