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最爱吃排骨 · 2025年07月03日
36:20 (2X)
为啥C选项，风险暴露EAD是上升的？欧元下跌，股市下跌，欧元债也下跌，德国银行的违约风险上升，为什么风险暴露也上升呢？标的物欧元债不是价值下跌了么，EAD对标的价值不就也下跌？
pzqa27 · 2025年07月04日
嗨，爱思考的PZer你好：
现在的情况是：
1.欧元下跌，股市下跌，欧元债也下跌，德国银行的违约风险上升
2.现在欧元区市场不好，ConSol发行的欧元债券是很有可能违约的，所以此时CDS作为保险，CDS的价值是在上升的，因此Exposure是上升的。
综上，VLTB面临的是wrong way risk
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
