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梦梦 · 2025年07月03日
老师，从公式上虽然懂但有一点不理解，买组合是因为组合的波动比单个资产波动大，但波动率就是西格玛，就代表风险，组合的风险不应该因为分散化风险比单个资产小吗，也就组合的西格玛应该比单个资产小吧？
李坏_品职助教 · 2025年07月03日
嗨，爱思考的PZer你好：
不是说组合的σ 大于 股票σ。 他意思是，如果correlation上升了，那么组合的σ的上升幅度 大于 股票σ的上升幅度。 因为组合的σ里面本来就有一项是correlation， 而股票的σ和correlation的关系不大。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
