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YI YU · 2025年07月03日

forward rate

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

 16:00 (1.3X)l老师，这道例题为什么用forward rate来discount呀，不是应该用spot rate吗




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1 个答案

pzqa27 · 2025年07月04日

嗨，从没放弃的小努力你好：


因为是在计算1年以后的债券价值，题目说了这个债券是5年期的债券，所以算1年后的价值应该用1年以后的spot rate，即1year forward rate.

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努力的时光都是限量版，加油！

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