梦梦 · 2025年07月02日
NO.PZ2018122701000003
问题如下：
Which of the following is excluded from the advantages of the non-parametric method for estimating VaR values?
选项：
A.
Handle non-normal returns( skew )
B.
Uses readily available data (returns, volatility)
C.
Easily handling in-sample shifts
D.
In theory, handle any position type including derivatives
解释：
C is correct.
考点：non-parametric方法
解析：
非参数方法不太擅长处理sample shifts，这是它的缺点。
B选项非参数法和标准差有啥关系；C是指数据出现结构化改变的意思吗？看了对别的同学的解答也没看明白。
李坏_品职助教 · 2025年07月02日
嗨，努力学习的PZer你好：
题目问你，哪一项不属于非参数VaR方法的优势？
非参数最典型的 就是历史模拟法。 历史模拟法就是直接从市场上已经发生的历史数据，比如通过return的数据 直接找到VaR的值。 而那个volatility虽然在历史模拟法里面用不到，但是其他的非参数方法有可能用到。
所以B选项也可以算得上非参数法的优势。就是直接用容易获得的return数据 去得到VaR的结果。
C指的是样本内数据出现结构改变。这个是非参数法的缺陷了。
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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
NO.PZ2018122701000003 问题如下 Whiof the following is exclufrom the aantages of the non-parametric methofor estimating Vvalues? A.Hane non-normreturns( skew ) B.Uses realy available ta (returns, volatility) C.Easily haning in-sample shifts In theory, hane any position type inclung rivatives C is correct.考点non-parametric方法解析非参数方法不太擅长处理sample shifts，这是它的缺点。 为什么不选b,c为什么错
NO.PZ2018122701000003 Uses realy available ta (returns, volatility) Easily haning in-sample shifts In theory, hane any position type inclung rivatives C is correct. 考点non-parametric方法 解析 非参数方法不太擅长处理sample shifts，这是它的缺点。 老师麻烦能详细说明一下C缺点吗？对in-sample shift也不是特别理解？和有out of sample shift的说法吗？感谢！
NO.PZ2018122701000003 非参数法用不到参数吧，为啥不选B？
Uses realy available ta (returns, volatility) Easily haning in-sample shifts In theory, hane any position type inclung rivatives C is correct. 考点non-parametric方法 解析 非参数方法不太擅长处理sample shifts，这是它的缺点。 老师，请问在哪里呀
