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轧称的棉花糖 · 2018年11月07日

PZ2016070201000036-PPT上面说经济差时correlation大而且它的波动也大，为何不选A？

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

PZ2016070201000036-PPT上面说经济差时correlation大而且它的波动也大，为何不选A？另外答案中的两个数据是怎么算出来的

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品职答疑小助手雍 · 2018年11月08日

同学你好，这题是个实证检验的结论，根据1972-2012的道琼斯数据，确实correlation volatility在normal period的时候最大，比resession的时候大一点点



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