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deanlian · 2025年07月02日

请问这里的公式里是没有包含coupon的计算吗？

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

 02:54 (1.3X) 


如果包含coupon的计算是不是还要(B0+AI -coupon/1+无风险利率）？

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1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年07月02日

嗨，爱思考的PZer你好：


对 这个图的公式没有包含coupon的现值。


假如在futures的期限之内，bond出现了coupon的发放，那么需要（B0+AI0 -coupon / (1+ rf)^T ）

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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