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这里每一种资产的绝对风险占比计算是不是：X的方差+1倍的Pxy*X的标准差*Y的标准差
笛子_品职助教 · 2025年07月02日
嗨，爱思考的PZer你好：
这里每一种资产的绝对风险占比计算是不是：X的方差+1倍的Pxy*X的标准差*Y的标准差
同学的公式里漏掉了权重，以及X和Z的协方差关系。
但对于这道例题，有XYZ三个资产：
X的绝对风险贡献 = 带权重的X与X协方差（与自己的协方差就是方差） + 带权重的X与Y协方差 + 带权重的X与Z 协方差。
（其中，变量1和变量2的协方差 = 相关系数 * 变量1的标准差 * 变量2的标准差）
X的相对风险贡献 = X的绝对风险贡献/portfolio方差。
具体计算过程和数字代入过程如下：
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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！