老师，这里的CVaR是怎么计算的，0.897，0.886这些是不用计算的已知条件？
李坏_品职助教 · 2025年07月01日
嗨，爱思考的PZer你好：
0.897，0.886这些不是VAR，这些都是已知的correlation。
比如，0.897是1Y与2Y的相关系数，这些是已知条件。
CVAR的计算要去看Risk management and investment management的内容：
资产组合的CVaR = ∑ marginal VaRi * 第i个资产的价值。 上面那个表里面是不需要掌握CVAR计算过程的，CVAR的计算只需要掌握课件里的公式就行了。
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