问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
为什么在AR1的模型中N=n-1呢？况且这道题题干不是说要测算20x9年10月的情况么？那么N=46呀
菲菲_品职助教 · 2018年11月08日
同学你好，因为AR(1)的模型如下：
在构建这个AR(1)模型的时候，虽然我们一共有45个月的样本，但是Xt+1最多只能取到X45，说明Xt最多只能取到X44，所以实际上我们只会用到44个样本来构建模型，所以T=n-1。
（这一点何老师在上课的时候讲解一道原版书的例题时也特意提了一下，具体位置在R9-Serial correlation of the error term里面的14:30左右，可以再去听一下哦~）
另外，题干是说要测算20x9年10月的情况，但这个10月的数据是我们通过建好的模型预测出来的，不属于已知样本，所以n=45。
NO.PZ2018101001000057问题如下 Katy wants to prethe income of his shop in October 20X9, so he uses income of January 20X6 to September 20X9 samples to make a AR(1) mol angets the following result:Whiof the following statements is least likely correct?A.Resials are serially correlateB.Stanrerror for eaof the autocorrelations is 0.1508C.Stanrerror for eaof the autocorrelations is 0.1491 C is correct.考点: Sericorrelation of the error term.解析: 本题要选的是最不正确的一个描述。虽然从20X6年1月到20X9年9月一共有45个月，但是在AR模型里，T=n-1=44。所以自相关的标准误=1/ T\sqrt{T}T =1/44\sqrt{44}44 =0.1508，B正确，C的描述是错误的。A正确因为在四个自相关系数中有两个的t统计量都大于临界值，意味着残差项是自相关的。 老师，看到何老师比例中标准误是1/sqrt(n)，这是因为还没有预设自变量个数么，谢谢
NO.PZ2018101001000057 Stanrerror的公式是1/ √observation是怎么推导出来的
NO.PZ2018101001000057 想问一下这题如果反推，具体应该怎么算 还有什么时候应该是n，什么时候应该是n-1分不太清楚（假设题目没有给observation的情况），麻烦老师一下
Stanrerror for eaof the autocorrelations is 0.1508 Stanrerror for eaof the autocorrelations is 0.1491 C is correct. 考点: Sericorrelation of the error term. 解析: 本题要选的是最不正确的一个描述。虽然从20X6年1月到20X9年9月一共有45个月，但是在AR模型里，T=n-1=44。所以自相关的标准误=1/ T =1/ 44\sqrt{44}44 =0.1508，B正确，C的描述是错误的。A正确因为在四个自相关系数中有两个的t统计量都大于临界值，意味着残差项是自相关的。为啥样本容量是45，observation就是45—1=44？特地又翻回基础班视频，何老师还强调“N是估计模型时选了多少时间序列数据作为样本”，从来没有提到要减1这个事，我死记这道题结论就好了？
NO.PZ2018101001000057 Stanrerror for eaof the autocorrelations is 0.1508 Stanrerror for eaof the autocorrelations is 0.1491 C is correct. 考点: Sericorrelation of the error term. 解析: 本题要选的是最不正确的一个描述。虽然从20X6年1月到20X9年9月一共有45个月，但是在AR模型里，T=n-1=44。所以自相关的标准误=1/ T =1/ 44\sqrt{44}44 =0.1508，B正确，C的描述是错误的。A正确因为在四个自相关系数中有两个的t统计量都大于临界值，意味着残差项是自相关的。 对于A的有异议，不是要全部大于临界值才行吗