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miaow8844 · 2025年06月30日

所有涉及到future的都要考虑conversion factor吗?

 12:16 (2X) 




1 个答案

发亮_品职助教 · 2025年06月30日

要分情况。大部分题目会说,futures BPV等于多少,这种情况就直接拿起futures BPV计算即可,哪怕题目给了conversion factor也是多余信息。

但是如果题目说CTD债券的BPV是多少,我们要把他先转换成Futures的BPV,转换的方法就是:Futures BPV = CTD债券BPV / CF


总之,目标是利用futures BPV进行最后运算。固收这块大多数题目都会直接给futures BPV。

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