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Jack · 2025年06月28日

2倍9‘19

 09:19 (2X) 


请问这里如果是private companies的expanded CAPM method,用的rf也是Short term的吧,因为要做regression。


Jack · 2025年06月28日

还有个问题,为什么用regression的方法都要用short-term rf来着?

1 个答案

Kiko_品职助教 · 2025年06月30日

嗨,努力学习的PZer你好:


是的。但是expanded CAPM method基本不会考察rf的选择。一般只会给一个rf,直接代入就可以了。

原因的话,是因为贝塔是使用高频的短期数据回归得来的,所以为了匹配,rf 也要使用短期利率

请参考基础班讲义墨迹版 P165


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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