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Jack · 2025年06月28日
09:19 (2X)
请问这里如果是private companies的expanded CAPM method,用的rf也是Short term的吧,因为要做regression。
还有个问题,为什么用regression的方法都要用short-term rf来着?
Kiko_品职助教 · 2025年06月30日
嗨,努力学习的PZer你好:
是的。但是expanded CAPM method基本不会考察rf的选择。一般只会给一个rf,直接代入就可以了。
原因的话,是因为贝塔是使用高频的短期数据回归得来的,所以为了匹配,rf 也要使用短期利率
请参考基础班讲义墨迹版 P165
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!