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努力的KK · 2025年06月28日

没太听懂第一种和第二种的区别？

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

 03:10 (2X) 




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1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年06月28日

嗨，努力学习的PZer你好：


假设我现在已知asset的历史数据，要去计算VaR，有两个方法：

  1. 直接去计算所有asset组合起来的portfolio的标准差σp，然后如果这个portfolio的收益率服从正态分布的话，直接用公式法，VaR = -(μ - Z * σp*根号T) 就行了。假如μ是0，T= 1，那么也就是VaR = Z * σp。
  2. 构建多个asset的联合概率分布，有了联合概率分布的分布情况，画一个频数分布图，然后按照1%或者5%的分位点去找对应的阈值，即为VaR。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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