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请问这里现在有勘误了么
发亮_品职助教 · 2025年06月28日
目前还没有勘误。这道题就按照最新的例题计算。即：
年化volatility/根号12，算出月度volatility
2.33×月度volatility，算月度的YTM最大上升幅度
duration×2.33×月度volatility，计算月度债券的价格最大下跌幅度
market value × 2.33 × duration × 月度volatility，算月度债券的最大下跌金额VaR。
原版书课后题的算法一致，不过原版书课后题是已知每日的volatility。
计算月度volatility是：根号21×每日volatility
剩下是一样的：
market value × 2.33 × duration × 月度volatility，算债券的最大下跌金。