有可能。
这个题型是三个组合里面,找差距相对最小的。所以就是拿三个条件逐层删掉差距最大的组合。比如第一次拿BPV筛选,删掉组合A(误差1000),因为其他两个组合的BPV误差在300~500之间,而组合A的误差最大。
对于做免疫来说,B和C的误差可能有点大,但是在这道题里面属于排除法后保留的组合,是相对来说最好免疫组合。
然后B和C组合再用convexity条件去删。只有组合C的convexity是满足条件。
因为是找相对最好的,所以有可能出现最优的组合数据和负债有一定的差异。不过就是针对考题而言,数据会给的比较明显,要删拿个很容易判断。