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西红柿面 · 2025年06月26日

关于BPV的差距

 24:21 (2X) 


B和C的Convexity跟Liabilities的Convexity我认为还是有一定差距的,考试的时候也会差的这么多的情况嘛?

1 个答案

发亮_品职助教 · 2025年06月30日

有可能。

这个题型是三个组合里面,找差距相对最小的。所以就是拿三个条件逐层删掉差距最大的组合。比如第一次拿BPV筛选,删掉组合A(误差1000),因为其他两个组合的BPV误差在300~500之间,而组合A的误差最大。

对于做免疫来说,B和C的误差可能有点大,但是在这道题里面属于排除法后保留的组合,是相对来说最好免疫组合。

然后B和C组合再用convexity条件去删。只有组合C的convexity是满足条件。


因为是找相对最好的,所以有可能出现最优的组合数据和负债有一定的差异。不过就是针对考题而言,数据会给的比较明显,要删拿个很容易判断。

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